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Medientyp: E-Book Titel: Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts Beteiligte: Faria, Gonçalo [Verfasser:in]; Verona, Fabio [Verfasser:in] Erschienen: [Porto]: Centro de Economia e Finanças da UP, [2017] Erschienen in: CEF.UP working paper ; 2017,2 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: predictability ; stock returns ; equity premium ; asset allocation ; frequency domain ; wavelets ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang