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Medientyp: E-Book Titel: Stochastic volatility and leverage effect in energy markets : evidence from high frequency data with VaR and CVaR risk analysis Beteiligte: Baum, Christopher F. [VerfasserIn]; Zerilli, Paola [VerfasserIn]; Chen, Liyuan [VerfasserIn] Erschienen: Chestnut Hill, MA, USA: Boston College, June 15, 2018 Erschienen in: Boston College working papers in economics ; 952 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang