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Medientyp: E-Book Titel: A new approach to volatility modeling : the high-dimensional Markov Model Beteiligte: Augustyniak, Maciej [VerfasserIn]; Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Dufays, Arnaud [VerfasserIn] Erschienen: [Louvain-la-Neuve]: CORE, [2016] Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 201604200 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: Volatility ; Markov-switching ; Persistence ; Leverage effect ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang