> Detailanzeige

Astorino, Eduardo Sanchez [Verfasser:in]; Chague, Fernando [Verfasser:in]; Giovannetti, Bruno [Verfasser:in]; Silva, Marcos Eugênio da [Verfasser:in]

Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market

Literatur-
verwaltung

Direktlink

Zur
Merkliste

Lösche von
Merkliste

Per Email teilen

Auf Twitter teilen

Auf Facebook teilen

Per Whatsapp teilen

Schließen

Merkliste

Medientyp: E-Artikel
Titel: Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market
Beteiligte: Astorino, Eduardo Sanchez [Verfasser:in]; Chague, Fernando [Verfasser:in]; Giovannetti, Bruno [Verfasser:in]; Silva, Marcos Eugênio da [Verfasser:in]
Erschienen: Jan-Mar 2017
Erschienen in: Revista brasileira de economia ; 71(2017), 1 vom: Jan./März, Seite 3-28
Sprache: Englisch
DOI: 10.5935/0034-7140.20170001
Identifikator:

Schlagwörter: Volatility Index ; Predictability ; Risk Aversion ; Equity Variance Premium ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen: Zusammenfassung in portugiesischer Sprache
Zugangsstatus: Freier Zugang