> Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.
Medientyp: E-Book Titel: A class of time-varying parameter structural VARs for inference under exact or set identification Beteiligte: Bognanni, Mark [Verfasser:in] Erschienen: [Cleveland, OH]: Federal Reserve Bank of Cleveland, 2018 Erschienen in: Federal Reserve Bank of Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland working paper series ; 201801100 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 61 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch DOI: 10.26509/frbc-wp-201811 Identifikator: Schlagwörter: Interbank market ; liquidity regulation ; market experiments ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang