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Medientyp: E-Book Titel: Estimating nominal interest rate expectations : overnight indexed swaps and the term structure Beteiligte: Lloyd, Simon P. [VerfasserIn] Erschienen: London: Bank of England, November 2018 Erschienen in: Bank of England: Staff working papers ; 763 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Dynamic term structure model ; monetary policy expectations ; overnight indexed swaps ; term premia ; term structure of interest rates ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang