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Medientyp: E-Book Titel: Identification of structural multivariate GARCH models Beteiligte: Hafner, Christian M. [VerfasserIn]; Herwartz, Helmut [VerfasserIn]; Maxand, Simone [VerfasserIn] Erschienen: [Louvain-la-Neuve]: CORE, [2018] Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 2018,20 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten) Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: Structural innovations ; identifying assumptions ; MGARCH ; portfolio risk ; volatility transmission ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang