• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Gini regressions and heteroskedasticity
  • Beteiligte: Charpentier, Arthur [Verfasser:in]; Ka, Ndéné [Verfasser:in]; Mussard, Stéphane [Verfasser:in]; Ndiaye, Oumar Hamady [Verfasser:in]
  • Erschienen: 2019
  • Erschienen in: Econometrics ; 7(2019), 1/4 vom: Apr., Seite 1-16
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.3390/econometrics7010004
  • Identifikator:
  • Schlagwörter: Gini ; heteroskedasticity ; jackknife ; U-statistics ; Aufsatz in Zeitschrift
  • Entstehung:
  • Anmerkungen:
  • Beschreibung: We propose an Aitken estimator for Gini regression. The suggested A -Gini estimator is proven to be a U-statistics. Monte Carlo simulations are provided to deal with heteroskedasticity and to make some comparisons between the generalized least squares and the Gini regression. A Gini-White test is proposed and shows that a better power is obtained compared with the usual White test when outlying observations contaminate the data.
  • Zugangsstatus: Freier Zugang