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Medientyp: E-Book Titel: Explaining bond return predictability in an estimated New Keynesian model Beteiligte: Andreasen, Martin Møller [VerfasserIn] Erschienen: Aarhus, Denmark: Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, 2019 Erschienen in: Aarhus Universitet: CREATES research paper ; 2019,11 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Bond return predictability ; Term premia ; Robust structural estimation ; Stochastic volatility ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang