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Medientyp: E-Book Titel: Score-driven time series models with dynamic shape : an application to the Standard & Poor's 500 index Beteiligte: Ayala, Astrid [Verfasser:in]; Blazsek, Szabolcs [Verfasser:in]; Escribano, Álvaro [Verfasser:in] Erschienen: [Getafe (Spain)]: UC3M, Universidad Carlos III de Madrid, [2019] Erschienen in: Working paper ; 2019,5 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: 1950-2017 ; Zeitreihenanalyse ; Volatilität ; Aktienindex ; USA ; Dynamic conditional score (DCS) models ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang