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Medientyp: E-Artikel Titel: A GARCH-VaR investigation on the Brazilian sectoral stock indices Paralleltitel: Uma investigação GARCH-VaR sobre os índices de ações setoriais brasileiros Beteiligte: Silva, Wilton Bernardino da [Verfasser:in]; Brito, Leonardo [Verfasser:in]; Ospina, Raydonal [Verfasser:in]; Melo, Silvio [Verfasser:in] Erschienen: 2018 Erschienen in: Revista Brasileira de Finanças ; 16(2018), 4 vom: Okt./Dez., Seite 573-610 Sprache: Englisch DOI: 10.12660/rbfin.v16n4.2018.74676 Identifikator: Schlagwörter: Brazilian stock market ; GARCH models ; Time Series ; Value-at-Risk ; Volatility ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zusammenfassung in portugiesischer Sprache Zugangsstatus: Freier Zugang