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Medientyp: E-Book Titel: Estimating nominal interest rate expectations : overnight indexed swaps and the term structure Beteiligte: Loyd, Simon P. [VerfasserIn] Erschienen: Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Economics, September 20, 2017 Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2017,34 Cambridge-INET working papers ; 2017,14 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 66 Seiten) Sprache: Englisch DOI: 10.17863/CAM.15504 Identifikator: Schlagwörter: Term Structure of Interest Rates ; Overnight Indexed Swaps ; Monetary Policy Expectations ; Dynamic Term Structure Model ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang