Discrete-time volatility forecasting: a quantile regression approach

Medientyp: E-Artikel
Titel: Discrete-time volatility forecasting : a quantile regression approach
Beteiligte: Oliveira, Víctor Henriques [Verfasser:in]; De Oliveira Horta, Eduardo [Verfasser:in]
Erschienen: 2020
Erschienen in: Revista Brasileira de Finanças ; 18(2020), 4 vom: Okt./Dez., Seite 77-114
Sprache: Englisch
DOI: 10.12660/rbfin.v18n4.2020.81398
Identifikator:

Schlagwörter: Volatility forecasting ; Conditional quantiles ; Quantile regression ; Condi-tional density forecasting ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang

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