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Medientyp: E-Book Titel: Forecasting value-at-risk and expected shortfall in large portfolios : a general dynamic factor approach Beteiligte: Hallin, Marc [VerfasserIn]; Trucios, Carlos [VerfasserIn] Erschienen: Brussels, Belgium: ECARES, December 2020 Erschienen in: European Center for Advanced Research in Economics and Statistics: ECARES working paper ; 2020,50 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: conditional covariance ; high-dimensional time series ; large panels ; risk measures ; volatility ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang