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Medientyp: E-Book Titel: Semiparametric GARCH models with long memory applied to value at risk and expected shortfall Beteiligte: Letmathe, Sebastian [VerfasserIn]; Feng, Yuanhua [VerfasserIn]; Uhde, André [VerfasserIn] Erschienen: [Paderborn]: Universität Paderborn, Center for International Economics, April 2021 Erschienen in: Center for International Economics: CIE working paper series ; 2021,3 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 54 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Semiparametric ; long memory ; GARCH models ; forecasting ; Value at Risk ; Expected Shortfall ; traffic light test ; Basel Committee on Banking Supervision ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang