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Medientyp: E-Book Titel: Option-implied network measures of tail contagion and stock return predictability Beteiligte: Pedio, Manuela [VerfasserIn] Erschienen: Milano, Italy: BAFFI CAREFIN, Centre for Applied Research on International Markets Banking Finance and Regulation, Università Bocconi, [2021] Erschienen in: Working paper series ; 154 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten) Sprache: Englisch Schlagwörter: connectedness ; volatility networks ; implied volatility ; realized volatility ; equity return predictability ; spillover risk ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang