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Medientyp: E-Book Titel: Level shift estimation in the presence of non-stationary volatility with an application to the unit root testing problem Beteiligte: Harris, David [Verfasser:in]; Kew, Hsein [Verfasser:in]; Taylor, Robert [Verfasser:in] Erschienen: [Victoria, Australia]: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, March 2020 Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2020,8 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Level break fraction ; non-stationary volatility ; adaptive estimation ; feasible weighted estimator ; information criteria ; unit root tests and trend breaks ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang