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Bodnar, Taras [Verfasser:in]; Lindholm, Mathias [Verfasser:in]; Thorsén, Erik [Verfasser:in]; Tyrcha, Joanna [Verfasser:in]

Quantile-based optimal portfolio selection

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Medientyp: E-Artikel
Titel: Quantile-based optimal portfolio selection
Beteiligte: Bodnar, Taras [Verfasser:in]; Lindholm, Mathias [Verfasser:in]; Thorsén, Erik [Verfasser:in]; Tyrcha, Joanna [Verfasser:in]
Erschienen: 2021
Erschienen in: Computational management science ; 18(2021), 3 vom: Juli, Seite 299-324
Sprache: Englisch
DOI: 10.1007/s10287-021-00395-8
Identifikator:

Schlagwörter: Quantile-based return measure ; VaR ; CVaR ; CVoR ; Optimal portfolios ; Elliptically contoured distributions ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang