GM Estimation of Higher Order Spatial Autoregressive Processes in Panel Data Error Component Models

Medientyp: E-Book

Titel: GM Estimation of Higher Order Spatial Autoregressive Processes in Panel Data Error Component Models

Beteiligte: Badinger, Harald [Verfasser:in]; Egger, Peter H. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2008]

Umfang: 1 Online-Ressource (40 p)

Sprache: Englisch

DOI: 10.2139/ssrn.1135533

Identifikator:

Entstehung:

Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments May 1, 2008 erstellt

Beschreibung: This paper presents a generalized moments (GM) approach to estimating an R-th order spatial regressive process in a panel data error component model. We derive moment conditions to estimate the parameters of the higher order spatial regressive process and the optimal weighting matrix required to achieve asymptotic efficiency. We prove consistency of the proposed GM estimator and provide Monte Carlo evidence that it performs well also in reasonably small samples

Zugangsstatus: Freier Zugang

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