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Kim, Jin Gi [Verfasser:in] ; Beatson, Sam [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Jang, Bong-Gyu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lee, Ho-Seok [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Park, Seyoung [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Short-Term Market Changes and Market Making with Inventory

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  • Medientyp: E-Book
  • Titel: Short-Term Market Changes and Market Making with Inventory
  • Beteiligte: Kim, Jin Gi [Verfasser:in]; Beatson, Sam [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Jang, Bong-Gyu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lee, Ho-Seok [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Park, Seyoung [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2020]
  • Umfang: 1 Online-Ressource (12 p)
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.2139/ssrn.3639715
  • Identifikator:
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments July 1, 2020 erstellt
  • Beschreibung: We study optimal trading strategy of a market maker with stock inventory in the presence of short-term market changes, especially changes in trading intensity of market participants and stock volatility. We employ Poisson jump processes in modelling such market condition changes. We provide closed form optimal bidding and asking strategies of the market maker, and analyze the market maker's inventory changes accordingly
  • Zugangsstatus: Freier Zugang