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Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Buescu, Cristin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Francischello, Marco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rutkowski, Marek [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Risk-Neutral Valuation Under Differential Funding Costs, Defaults and Collateralization

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  • Medientyp: E-Book
  • Titel: Risk-Neutral Valuation Under Differential Funding Costs, Defaults and Collateralization
  • Beteiligte: Brigo, Damiano [VerfasserIn]; Buescu, Cristin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Francischello, Marco [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rutkowski, Marek [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2018]
  • Umfang: 1 Online-Ressource (33 p)
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.2139/ssrn.3131352
  • Identifikator:
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments February 28, 2018 erstellt
  • Beschreibung: We develop a unified valuation theory that incorporates credit risk (defaults), collateralization and funding costs, by expanding the replication approach to a generality that has not yet been studied previously and reaching valuation when replication is not assumed. This unifying theoretical framework clarifies the relationship between the two valuation approaches: the adjusted cash flows approach pioneered for example by Brigo, Pallavicini and co-authors and the classic replication approach illustrated for example by Bielecki and Rutkowski and co-authors. In particular, results of this work cover most previous papers where the authors studied specific replication models
  • Zugangsstatus: Freier Zugang