• Medientyp: E-Book
  • Titel: Why Are Bayesian Trend-Cycle Decompositions of U.S. Real GDP So Different?
  • Beteiligte: Kim, Jaeho [Verfasser:in]; Chon, Sora [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2018]
  • Umfang: 1 Online-Ressource (19 p)
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.2139/ssrn.2908367
  • Identifikator:
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments April 1, 2018 erstellt
  • Beschreibung: This paper provides an underlying reason for why recent Bayesian trend-cycle decompositions of U.S. real GDP differ despite using identical unobserved components models. We stress that a pitfall in estimating unobserved components models accounts for the divergence in the empirical conclusions. Our results also show that the decline in the long-run growth rate of real GDP has been slow and gradual rather than abrupt during the post-World War II period
  • Zugangsstatus: Freier Zugang