Vujic, Suncica
[Verfasser:in]
;
Commandeur, Jacques
[Sonstige Person, Familie und Körperschaft];
Koopman, Siem Jan
[Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
Structural Intervention Time Series Analysis of Crime Rates
Erschienen in:Tinbergen Institute Discussion Paper ; No. 12-007/4
Umfang:
1 Online-Ressource (33 p)
Sprache:
Englisch
DOI:
10.2139/ssrn.1996436
Identifikator:
Entstehung:
Anmerkungen:
Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments January 30, 2012 erstellt
Beschreibung:
We show that efficient importance sampling for nonlinear non-Gaussian state space models can be implemented by computationally efficient Kalman filter and smoothing methods. The result provides some new insights but it primarily leads to a simple and fast method for efficient importance sampling. A simulation study and empirical illustration provide some evidence of the computational gains