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Poon, Ser-Huang [Verfasser:in] ; Chen, Yu-Wang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Jian-Bo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xu, Dong-Ling [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Dongxu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Acomb, Simon [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multi-Asset Class Portfolio Optimisation Using a Belief Rule-Based System

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  • Medientyp: E-Book
  • Titel: Multi-Asset Class Portfolio Optimisation Using a Belief Rule-Based System
  • Beteiligte: Poon, Ser-Huang [Verfasser:in]; Chen, Yu-Wang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Jian-Bo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xu, Dong-Ling [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Dongxu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Acomb, Simon [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]
  • Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2010]
  • Erschienen in: Manchester Business School Research Paper ; No. 603
  • Umfang: 1 Online-Ressource (23 p)
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.2139/ssrn.1683424
  • Identifikator:
  • Entstehung:
  • Anmerkungen: Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments July 27, 2010 erstellt
  • Beschreibung: The purpose of this paper is to apply a belief rule-based (BRB) system to solve the multi-asset class portfolio optimisation problems. The BRB system, was developed on the basis of the concept of belief structures and the evidential reasoning (ER) approach, is a generic non-linear modelling and inference scheme. In this paper, the procedures of implementing the BRB system with RiskMetrics WealthBench to portfolio optimisation are discussed in details. Two different ways are proposed to locate the optimal portfolios under constraints supplied by the investors. Numerical studies demonstrate the effectiveness and efficiency of the proposed methodology
  • Zugangsstatus: Freier Zugang