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Medientyp: E-Book Titel: Financial contagion during the Covid-19 pandemic : a wavelet-copula-GARCH approach Beteiligte: Alqaralleh, Huthaifa [VerfasserIn]; Canepa, Alessandra [VerfasserIn]; Zanetti Chini, Emilio [VerfasserIn] Erschienen: Torino (Italy): Università degli studi di Torino, Department of Economics and Statistics “Cognetti de Martiis”, [2021] Erschienen in: Working paper series ; 2021,10 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Stock Market Contagion ; Covid-19 Pandemic ; Wavelet decomposition ; Copula-GARCH models ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang