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Medientyp: E-Book Titel: Conditional heteroskedasticity in the volatility of asset returns Beteiligte: Ding, Yashuang [VerfasserIn] Erschienen: Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Economics, [2021] Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2021,79 Janeway Institute working paper series ; 2021, 11 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch DOI: 10.17863/CAM.79371 Identifikator: Schlagwörter: GARCH ; SHARV ; volatility ; volatility of volatility ; forecasting ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang