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Medientyp: E-Book Titel: Forecasting VaR and CVaR based on a skewed exponential power mixture, in compliance with the new market risk regulation Beteiligte: Hassani, Samir Saissi [VerfasserIn]; Dionne, Georges [VerfasserIn] Erschienen: Montréal (Québec): Bureau de Montreal, Université de Montreal, July 2022 Erschienen in: CIRRELT ; 2022,18 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Conditional forecasting ; VaR ; CVaR ; Backtesting ; basel regulation for market risk ; heavy tailed distributions ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang