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Medientyp: E-Book Titel: Saddlepoint approximations for credit portfolios with stochastic recoveries Beteiligte: Herbertsson, Alexander [VerfasserIn] Erschienen: [Göteborg]: Department of Economics, University of Gothenburg, August 2022 Erschienen in: Working papers in economics ; 823 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 69 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Identifikator: Schlagwörter: portfolio credit risk ; intensity-based models ; factor models ; Value-at-Risk ; conditional independent dependence modelling ; saddlepoint-methods ; Fourier-transform methods ; numerical methods ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang