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Medientyp: E-Artikel Titel: Euro area banks' interest rate risk exposure to level, slope and curvature swings in the yield curve Beteiligte: Foos, Daniel [VerfasserIn]; Lütkebohmert, Eva [VerfasserIn]; Markovych, Mariia [VerfasserIn]; Pliszka, Kamil [VerfasserIn] Erschienen: 2022 Erschienen in: European financial management ; 28(2022), 4 vom: Sept., Seite 883-925 Sprache: Englisch DOI: 10.1111/eufm.12377 ISSN: 1468-036X Identifikator: Schlagwörter: bank stock returns ; Bayesian DCC M-GARCH model ; interest rate risk ; maturity transformation ; term structure of interest rates ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang