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Medientyp: E-Book Titel: Do consumption-based asset pricing models explain own-history predictability in stock market returns? Beteiligte: Ashby, Michael F. [VerfasserIn]; Linton, Oliver [VerfasserIn] Erschienen: [Cambridge]: University of Cambridge, Faculty of Economics, [2022] Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2022,59 Janeway Institute working paper series ; 2226 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch DOI: 10.17863/CAM.91995 Identifikator: Schlagwörter: consumption-based asset pricing models ; serial correlation ; predictability ; martingale difference sequence ; variance ratio ; quantilogram ; rescaled range ; power spectrum ; MIDAS ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang