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Medientyp: E-Book Titel: Sequential unit root test for first-order autoregressive processes with initial values Beteiligte: Jin, Jianwei [Verfasser:in]; Nagai, Keiji [Verfasser:in] Erschienen: Kyoto, Japan: Kyoto University, November 2022 Erschienen in: KIER discussion paper series ; 1085 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 17 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Stopping time ; observed Fisher information ; DDS Brownian motion ; local asymptotic normality ; Bessel process ; initial values ; exact distributions ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang