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Medientyp: E-Artikel Titel: General Bayesian time-varying parameter vector autoregressions for modeling government bond yields Beteiligte: Fischer, Manfred M. [VerfasserIn]; Hauzenberger, Niko [VerfasserIn]; Huber, Florian [VerfasserIn]; Huber, Florian [VerfasserIn] Erschienen: 2023 Erschienen in: Journal of applied econometrics ; 38(2023), 1 vom: Jan./Feb., Seite 69-87 Sprache: Englisch DOI: 10.1002/jae.2936 ISSN: 1099-1255 Identifikator: Schlagwörter: Bayesian shrinkage ; interest rate forecasting ; latent effect modifiers ; MCMC sampling ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang