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Medientyp: E-Book Titel: Systemic tail risk: high-frequency measurement, evidence and implications Beteiligte: Erdemlioglu, Deniz [Verfasser:in]; Neely, Christopher J. [Verfasser:in]; Yang, Xiye [Verfasser:in] Erschienen: St. Louis, MO: Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Division, [2023] Erschienen in: Working paper ; 2023,16 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch DOI: 10.20955/wp.2023.016 Identifikator: Schlagwörter: Time-varying tail risk ; High-frequency data ; FOMC news ; Monetary policy announcements ; Cojumps ; Systemic risk ; Jump intensity Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang