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Medientyp: E-Artikel Titel: Quasi-Monte Carlo-based conditional Malliavin method for continuous-time Asian option Greeks Beteiligte: Yu, Chao [VerfasserIn]; Wang, Xiaoqun [VerfasserIn] Erschienen: 2023 Erschienen in: Computational economics ; 62(2023), 1 vom: Juni, Seite 325-360 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s10614-022-10257-3 ISSN: 1572-9974 Identifikator: Schlagwörter: Dimension reduction ; Malliavin calculus ; Quasi-Monte Carlo ; Smoothing ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang