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Medientyp: E-Book Titel: A Modified Wild Bootstrap Procedure for Laplace Transforms of Volatility1 Beteiligte: Varneskov, Rasmus [Verfasser:in]; Hounyo, Ulrich [Verfasser:in]; Liu, Zhi [Verfasser:in] Erschienen: [S.l.]: SSRN, [2023] Umfang: 1 Online-Ressource (7 p) Sprache: Englisch DOI: 10.2139/ssrn.4427186 Identifikator: Schlagwörter: Bootstrap ; High-frequency data ; Itˆo semimartingales ; Realized Laplace transform Entstehung: Anmerkungen: Beschreibung: In this note, we propose a modified wild (MW) bootstrap-based procedure for the realized Laplace transform (RLT) of volatility. We establish its first-order asymptotic validity Zugangsstatus: Freier Zugang