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Medientyp: E-Book Titel: Time-varying factor selection : a sparse fused GMM approach Beteiligte: Cui, Liyuan [VerfasserIn]; Feng, Guanhao [VerfasserIn]; Hong, Yongmiao [VerfasserIn]; Yang, Jiangshan [VerfasserIn] Erschienen: London: Centre for Econometric Analysis, Bayes Business School, [2023] Erschienen in: CEA_372Bayes working paper series ; 2023,6 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: conditional asset pricing ; heterogeneous structural breaks ; macroeconomic regimes ; sparsity ; time-varying model specifications ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang