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Medientyp: E-Book Titel: Johansen test with Fourier-type smooth nonlinear trends in cointegrating relations Beteiligte: Kurita, Takamitsu [Verfasser:in]; Shintani, Mototsugu [Verfasser:in] Erschienen: [Tokyo]: [CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo], June 2023 Erschienen in: Nihon-Keizai-Kokusai-Kyōdō-Kenkyū-Sentā: CIRJE discussion papers / F series ; 1216 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Vector autoregressive systems ; Smooth nonlinear deterministic trends ; Trigonometric functions ; Cointegrating rank ; Log-likelihood ratio test statistics ; Monte Carlo experiments ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang