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Cohen, Samuel N. [Verfasser:in]; Reisinger, Christoph [Verfasser:in]; Wang, Sheng [Verfasser:in]

Arbitrage-free neural-SDE market models

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Medientyp: E-Artikel
Titel: Arbitrage-free neural-SDE market models
Beteiligte: Cohen, Samuel N. [Verfasser:in]; Reisinger, Christoph [Verfasser:in]; Wang, Sheng [Verfasser:in]
Erschienen: 2023
Erschienen in: Applied mathematical finance ; 30(2023), 1, Seite 1-46
Sprache: Englisch
DOI: 10.1080/1350486X.2023.2257217
Identifikator:

Schlagwörter: constrained diffusions ; European options ; Market models ; neural networks ; neural SDE ; no-arbitrage ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang