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Medientyp: E-Artikel Titel: Adaptive information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR models Beteiligte: Boswijk, Herman Peter [VerfasserIn]; Cavaliere, Giuseppe [VerfasserIn]; De Angelis, Luca [VerfasserIn]; Taylor, Robert [VerfasserIn] Erschienen: 2023 Erschienen in: Econometric reviews ; 42(2023), 9/10, Seite 725-757 Sprache: Englisch DOI: 10.1080/07474938.2023.2222633 ISSN: 1532-4168 Identifikator: Schlagwörter: adaptive estimation ; autoregressive lag length ; co-integration rank ; information criteria ; non-stationary volatility ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang