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Medientyp: E-Artikel Titel: Robustness and sensitivity analyses of rough Volterra stochastic volatility models Beteiligte: Matas, Jan [Verfasser:in]; Pospíšil, Jan [Verfasser:in] Erschienen: 2023 Erschienen in: Annals of finance ; 19(2023), 4 vom: Dez., Seite 523-543 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s10436-023-00433-2 Identifikator: Schlagwörter: Robustness analysis ; Rough Bergomi model ; Rough volatility ; Sensitivity analysis ; Volterra stochastic volatility ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang