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Medientyp: E-Artikel Titel: First passage times in portfolio optimization : a novel nonparametric approach Beteiligte: Zsurkis, Gabriel [VerfasserIn]; Nicolau, João [VerfasserIn]; Rodrigues, Paulo M. M. [VerfasserIn] Erschienen: 2024 Erschienen in: European journal of operational research ; 312(2024), 3 vom: 1. Feb., Seite 1074-1085 Sprache: Englisch DOI: 10.1016/j.ejor.2023.07.044 ISSN: 0377-2217 Identifikator: Schlagwörter: First-passage probability ; Intra-horizon risk ; Markov chains ; Portfolio optimization ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang