> Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.
Medientyp: E-Artikel Titel: Leveraging prices from credit and equity option markets for portfolio risk management Beteiligte: Bégin, Jean-François [VerfasserIn]; Boudreault, Mathieu [VerfasserIn]; Thériault, Mathieu [VerfasserIn] Erschienen: 2024 Erschienen in: The journal of futures markets ; 44(2024), 1 vom: Jan., Seite 122-147 Sprache: Englisch DOI: 10.1002/fut.22465 ISSN: 1096-9934 Identifikator: Schlagwörter: credit risk management ; default intensity ; machine learning ; recovery rates ; unit recovery claim ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang