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Medientyp: E-Artikel Titel: Modelling volatility dependence with score copula models Beteiligte: Alanya-Beltran, Willy [VerfasserIn] Erschienen: 2023 Erschienen in: Studies in nonlinear dynamics and econometrics ; 27(2023), 5 vom: Dez., Seite 649-668 Sprache: Englisch DOI: 10.1515/snde-2022-0006 ISSN: 1558-3708 Identifikator: Schlagwörter: emerging markets ; score-driven copulas ; stock returns ; two-components ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang