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Medientyp: E-Artikel Titel: Do anomalies really predict market returns? : new data and new evidence Beteiligte: Cakici, Nusret [VerfasserIn]; Fieberg, Christian [VerfasserIn]; Metko, Daniel [VerfasserIn]; Zaremba, Adam [VerfasserIn] Erschienen: 2024 Erschienen in: Review of finance ; 28(2024), 1 vom: Jan., Seite 1-44 Sprache: Englisch DOI: 10.1093/rof/rfad025 ISSN: 1875-824X Identifikator: Schlagwörter: Equity anomalies ; Return predictability ; Machine learning ; International stock markets ; Equity premium ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang