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Medientyp: E-Artikel Titel: A study on asset price bubble dynamics : explosive trend or quadratic variation? Beteiligte: Jarrow, Robert A. [Verfasser:in]; Kwok, Simon Sai Man [Verfasser:in] Erschienen: 2024 Erschienen in: Quantitative finance ; 24(2024), 5, Seite 613-626 Sprache: Englisch DOI: 10.1080/14697688.2024.2342897 Identifikator: Schlagwörter: Asset price bubble ; Explosive autoregressive model ; Quadratic variation ; Realized volatility ; Strict local martingale ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang