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Medientyp: E-Artikel Titel: Estimation for generalized linear cointegration regression models through composite quantile regression approach Beteiligte: Liu, Bingqi [Verfasser:in]; Pang, Tianxiao [Verfasser:in]; Cheng, Siang [Verfasser:in] Erschienen: 2024 Erschienen in: Finance research letters ; 65(2024) vom: Juli, Artikel-ID 105567, Seite 1-14 Sprache: Englisch DOI: 10.1016/j.frl.2024.105567 Identifikator: Schlagwörter: Composite quantile regression ; Fully modified procedure ; Generalized linear cointegration regression model ; Portfolio optimization ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang