Volatility transmission between ASEAN-5 stock exchanges: an approach in the context of China's stock market crash

Medientyp: E-Artikel
Titel: Volatility transmission between ASEAN-5 stock exchanges : an approach in the context of China's stock market crash
Beteiligte: Dias, Rui [Verfasser:in]; Teixeira, Nuno [Verfasser:in]; Pardal, Pedro [Verfasser:in]; Godinho, Teresa [Verfasser:in]
Erschienen: 2023
Erschienen in: International journal of corporate finance and accounting ; 10(2023), 1, Seite 1-17
Sprache: Englisch
DOI: 10.4018/IJCFA.319711
Identifikator:

Schlagwörter: Arbitrage ; ASEAN-5 ; Comovements ; GARCH Models ; Portfolio Diversification ; Risk Transmission ; StockMarket Crash ; Volatility ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang

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