Assessing network risk with FRM: links with pricing kernel volatility and application to cryptocurrencies

Medientyp: E-Artikel
Titel: Assessing network risk with FRM : links with pricing kernel volatility and application to cryptocurrencies
Beteiligte: Wang, Ruting [Verfasser:in]; Potì, Valerio [Verfasser:in]; Härdle, Wolfgang [Verfasser:in]
Erschienen: 2024
Erschienen in: Quantitative finance ; 24(2024), 7, Seite 975-992
Sprache: Englisch
DOI: 10.1080/14697688.2024.2370311
Identifikator:

Schlagwörter: Cryptocurrencies ; Market risk ; Network dynamics ; Penalisation parameter ; Quantile LASSO regression ; Regularisation ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang

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