Bootstrap inference in cointegrating regressions: traditional and self-normalized test statistics

Medientyp: E-Artikel
Titel: Bootstrap inference in cointegrating regressions : traditional and self-normalized test statistics
Beteiligte: Reichold, Karsten [Verfasser:in]; Jentsch, Carsten [Verfasser:in]
Erschienen: 2024
Erschienen in: Journal of business & economic statistics ; 42(2024), 3, Seite 970-983
Sprache: Englisch
DOI: 10.1080/07350015.2023.2271538
Identifikator:

Schlagwörter: Bootstrap consistency ; Cointegration ; Self-normalization ; Sieve bootstrap ; Size distortions ; Tuning parameters ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang

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