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Chang, Jinyuan [Verfasser:in]; Chen, Cheng [Verfasser:in]; Qiao, Xinghao [Verfasser:in]; Yao, Qiwei [Verfasser:in]

An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series

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Medientyp: E-Artikel
Titel: An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series
Beteiligte: Chang, Jinyuan [Verfasser:in]; Chen, Cheng [Verfasser:in]; Qiao, Xinghao [Verfasser:in]; Yao, Qiwei [Verfasser:in]
Erschienen: 2024
Erschienen in: Journal of econometrics ; 239(2024), 2 vom: Feb., Artikel-ID 105385, Seite 1-25
Sprache: Englisch
DOI: 10.1016/j.jeconom.2023.01.007
Identifikator:

Schlagwörter: Block regularized minimum distance estimation ; Dimension reduction ; Functional time series ; High-dimensional data ; Non-asymptotics ; Sparsity ; Aufsatz in Zeitschrift
Entstehung:
Anmerkungen:
Zugangsstatus: Freier Zugang